On testing for the presence of hidden periodicities in time series

Abstract

We study the problem of test based on the periodogram, which can be used to test the null hypothesis $H_0$ that the series is composed of specified linear process against the alternative hypothesis $H_1$ that there is an additional deterministic periodic component.

Nous étudions le problème de test basé sur le périodogramme, pour construire le test de l'hypothèse nulle $H_0$ que le modèle est composé d'un processus linéaire donné contre l'hypothèse alternative $H_1$ que le modèle contient en plus une composante périodique déterministe.