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May 2019 Matrix Dirichlet processes
Songzi Li
Ann. Inst. H. Poincaré Probab. Statist. 55(2): 909-940 (May 2019). DOI: 10.1214/18-AIHP903

Abstract

Matrix Dirichlet processes, in reference to their reversible measure, appear in a natural way in many different models in probability. Applying the language of diffusion operators and the theory of boundary equations, we describe Dirichlet processes on the matrix simplex and provide two models of matrix Dirichlet processes, which can be realized by various projections, through the Brownian motion on the special unitary group and also through Wishart processes.

Les processus de Dirichlet matriciels, en référence à leur mesure réversible, apparaissent de manière naturelle dans de nombreux modèles différents en probabilité. En utilisant la langage des opérateurs de diffusion et la théorie des équations de bord, nous décrivont les processus de Dirichlet sur le simplexe matriciel et proposont deux modèles pour les processus de Dirichlet matriciels, qui peuvent être réalisés par les projections diverses, par le movement brownien sur le groupe unitaire spécial et par les processus de Wishart.

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Songzi Li. "Matrix Dirichlet processes." Ann. Inst. H. Poincaré Probab. Statist. 55 (2) 909 - 940, May 2019. https://doi.org/10.1214/18-AIHP903

Information

Received: 25 September 2017; Revised: 18 January 2018; Accepted: 27 March 2018; Published: May 2019
First available in Project Euclid: 14 May 2019

zbMATH: 07097336
MathSciNet: MR3949958
Digital Object Identifier: 10.1214/18-AIHP903

Subjects:
Primary: 47B25, 60B20

Rights: Copyright © 2019 Institut Henri Poincaré

JOURNAL ARTICLE
32 PAGES

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Vol.55 • No. 2 • May 2019
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