A Bayesian significance test of change in the presence of a single outlier

Abstract

The Bayesian significance test for a change in independent gaussian samples in the presence of single outlier is considered. The impact of an outlier on the performance of the Bayesian significance test is studied.

Dans ce travail, nous considérons un test de signification Bayésien pour la détection de rupture dans un échantillon gaussien en présence d'une observation aberrante. L'impact d'une contamonation sur la performance du test est étudié.