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2011 A semiparametric estimation procedure for multi-parameter Archimedean copulas based on the $L$-moments method
Fateh Benatia, Brahim Brahimi, Abdelhakim Necir
Afr. Stat. 6(1): 335-345 (2011). DOI: 10.4314/afst.v6i1.3

Abstract

A new semiparametric estimation method for multi-parameters Archimedean copulas based on the $L$-moments theory is proposed. Consistency and asymptotic normality of the defined estimator are established. Extensive simulation study to compare estimators based on the $L$-moments, the maximum likelihood and the measures of concordance is carried out. We concluded that this method is quick and does not use the density function and therefore no boundary problems arise.

Une nouvelle méthode d'estimation semi-paramétrique pour les copules Archimidenne a plusieurs paramètres basée sur la théorie des $L$-moments est proposée. La consistance et la normalité asymptotique de l'estimateur sont établies. Une étude de simulation, pour comparer les estimateurs basés sur les $L$-moments, le maximum de vraisemblance et les mesures de concordance, est effectuée. On conclu que cette méthode est rapide et ne utilise pas la fonction de densité et par conséquent les problèmes de frontière ne se posent pas.

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Fateh Benatia. Brahim Brahimi. Abdelhakim Necir. "A semiparametric estimation procedure for multi-parameter Archimedean copulas based on the $L$-moments method." Afr. Stat. 6 (1) 335 - 345, 2011. https://doi.org/10.4314/afst.v6i1.3

Information

Received: 22 April 2011; Accepted: 7 October 2011; Published: 2011
First available in Project Euclid: 10 May 2017

zbMATH: 1258.78008
MathSciNet: MR2913189
Digital Object Identifier: 10.4314/afst.v6i1.3

Subjects:
Primary: 62F10
Secondary: 62F12, 62H12, 62H20

Rights: Copyright © 2011 The Statistics and Probability African Society

JOURNAL ARTICLE
11 PAGES


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Vol.6 • No. 1 • 2011
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