Parametric Estimation of Long Memory Multivariate Gaussian random fields

Abstract

The aim of this paper is to make a theoretically study of the minimum Hellinger distance estimator of multivariate, gaussian, stationary, isotropic long-memory random fields The variables are observed on a finite set of points in space. We establish under certain assumptions, the almost sure convergence and the asymptotic distribution of this estimator.

Le but de ce papier est d'étudier de façon théorique l'estimateur du minimum de distance de Hellinger des champs aléatoires multivariés, gaussiens, stationnaires, isotropes à longue mémoire.Les variables sont observées sur un ensemble fini de points de l'espace. Nous établissons sous certaines conditions, la convergence presque sûre et la distribution asymptotique de cet estimateur.