Estimation and asymptotic properties of a stationary univariate GARCH(p, q) process

Abstract

In this paper, we determine the Minimum Hellinger Distance estimator of a stationary univariate GARCH process. We construct an estimator of the parameters based on the minimum Hellinger distance method. Under conditions which ensure the phi-mixing of the GARCH process, we establish the almost sure convergence and the asymptotic normality of the estimator.

Dans ce papier, nous déterminons l'Estimateur du Minimum de Distance de Hellinger d'un processus GARCH univarié stationnaire. Nous construisons un estimateur basé sur la méthode du Minimum de Distance de Hellinger. Sous les conditions de phi-mélange du processus GARCH, nous établissons les propriétés asymptotiques de cet estimateur.