Bivariate Copulas Parameters Estimation using the Trimmed L-moments Method

Abstract

The main purpose of this paper is to use the trimmed L-moments method for the introduction of a new estimator of multi-parametric copulas in the case where the mean does not exist. The consistency and asymptotic normality of this estimator is established. An extended simulation study shows the performance of the new estimator is carried

Le but principal de ce papier est d'utiliser la méthode des trimmed L-moments pour l'introduction d'un nouvel estimateur des copules multi-paramétriques dans le c as où la moyenne n'existe pas. La consistance et la normalité asymptotique de cet estimateur sont établies. Une étude de simulation étendue, qui montre la performance du nouvel estimateur, est menée