Robust bayesian analysis of an autoregressive model with exponential innovations

Abstract

In this work, robust Bayesian analysis of the Bayesian estimation of an autoregressive model with exponential innovations is performed. Using a Bayesian robustness methodology, we show that, using a suitable generalized quadratic loss, we obtain optimal Bayesian estimators of the parameters corresponding to the smallest oscillation of the posterior risks.

Dans ce travail, nous considérons l'estimation Bayésienne du paramétre d'un processus auto-régressif d'ordre un avec erreurs exponentielles. En utilisant une méthodologie de robustesse Bayésienne appropriée et une fonction perte quadratique généralisée adéquate, nous montrons qu'on peut construire un estimateur Bayésien robuste correspondant à la plus petite oscillation du risque à posteriori.