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June 2015 Testing the linear regression model null hypothesis versus regime switching alternatives.
Radia Lessak, Zaher Mohdeb
Afr. Stat. 10(1): 807-813 (June 2015).

Abstract

In this paper, we develop a test for the nonparametric regression model in the case of a homoscedastic error structure and fixed design. More precisely, a new statistic is proposed for testing linear hypothesis versus regime switching alternatives; without regularity condition, and also under either the null or the alternative hypotheses. We establish the asymptotic normality of the test statistic under the null hypothesis and the alternative one. A simulation study is conducted to investigate the finite sample properties of the proposed test.

L'objet du présent travail est de construire des tests d'hypothèses dans le modèle de régression non paramétrique à erreurs homoscédastiques et un échantillonnage fixé. Plus précisément, une nouvelle statistique de test est proposée pour construire le test de l'hypothèse linéaire contre un modèle de rupture; sans condition de régularité sur la fonction régression aussi bien sous l'hypothèse nulle que sous l'alternative. Nous établissons la normalité asymptotique de la statistique de test sous l'hypothèse nulle ainsi que sous l'hypothèse alternative. Une étude de simulation est menée pour étudier les propriétés du dans le cas de petite taille d'échantillon.

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Radia Lessak. Zaher Mohdeb. "Testing the linear regression model null hypothesis versus regime switching alternatives.." Afr. Stat. 10 (1) 807 - 813, June 2015.

Information

Published: June 2015
First available in Project Euclid: 13 November 2015

zbMATH: 1327.62261
MathSciNet: MR3422851

Subjects:
Primary: 62G08 , 62G10
Secondary: 62G20

Keywords: linear hypothesis , Nonlinear regression , Nonparametric regression , regime switching

Rights: Copyright © 2015 The Statistics and Probability African Society

JOURNAL ARTICLE
7 PAGES


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Vol.10 • No. 1 • June 2015
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