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Étude de l'estimateur de la distance minimale pour des modèles de rupture des processus de Poisson: cas avec simulations

D. B. Ba, A. S. Dabye, A. Diakhaby, and G. S. Lo

Full-text: Open access

Résumé

Ce travail est consacré aux problèmes d’estimation pour différents modèles de processus de Poisson non homogènes. Nous supposons que la fonction d’intensité du processus de Poisson est discontinue par rapport aux paramètres inconnus. On montre que l’estimateur de la distance minimale est consistant et asymptotiquement normal. Des simulations sont faites pour chaque modèle.

Abstract

We consider several problems of parameter estimation by observations of different models of inhomogeneous Poisson processes of discontinuous intensity functions. It is shown that the minimum distance estimators of these parameters are consistent and asymptotically normal. The numerical simulation results are presented as well.

Article information

Source
Afr. Stat., Volume 3, Number 1 (2008), 105-124.

Dates
Received: 7 August 2008
Revised: 1 November 2009
First available in Project Euclid: 26 May 2017

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https://projecteuclid.org/euclid.as/1495818316

Digital Object Identifier
doi:10.4314/afst.v3i1.46877

Mathematical Reviews number (MathSciNet)
MR2531124

Zentralblatt MATH identifier
1221.62118

Subjects
Primary: 62F10: Point estimation
Secondary: 62M05: Markov processes: estimation

Keywords
Poisson processes parameter estimation non regular model minimum distance estimator asymptotics properties simulations

Citation

Ba, D. B.; Dabye, A. S.; Diakhaby, A.; Lo, G. S. Étude de l'estimateur de la distance minimale pour des modèles de rupture des processus de Poisson: cas avec simulations. Afr. Stat. 3 (2008), no. 1, 105--124. doi:10.4314/afst.v3i1.46877. https://projecteuclid.org/euclid.as/1495818316


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