Abstract
Let H0 denote the class of all real valued i.i.d. processes and H1 all other ergodic real valued stationary processes. In spite of the fact that these classes are not countably tight we give a strongly consistent sequential test for distinguishing between them.
Soit H0 la classe de tous les processus indépendants et équidistribués à valeurs réelles, et H1 la classe complémentaire dans l’ensemble des processus ergodiques. Nous donnons un test séquentiel fortement consistant pour les distinguer.
Citation
Gusztáv Morvai. Benjamin Weiss. "Testing stationary processes for independence." Ann. Inst. H. Poincaré Probab. Statist. 47 (4) 1219 - 1225, November 2011. https://doi.org/10.1214/11-AIHP426
Information